Тест с ответами: “Эконометрика”

1. Общая дисперсия служит для оценки влияния:
а) как учтенных факторов, так и случайных воздействий +
б) величины постоянной составляющей в уравнении
в) случайных воздействий

2. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба-Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у):
а) в 16 раз
б) в 4 раза +
в) в 2 раза

3. C помощью этого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии:
а) b-теста
б) v-теста
в) t-теста +

4. Гетероскедастичность приводит к … оценок параметров регрессии по МНК:
а) неэффективности +
б) смещенности
в) усложнению вычисления

5. В качестве фиктивных переменных в модель множественной регрессии включаются факторы:
а) не имеющие качественных значений
б) имеющие количественные значения
в) не имеющие количественных значений +

6. Немецкий статистик Э. Энгель установил закономерность, что с увеличением дохода доля доходов, расходуемых на непродовольственные товары, будет:
а) уменьшаться
б) возрастать +
в) оставаться на прежнем уровне

7. Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении значения:
а) целые
б) любые
в) 0 или 1 +

8. Если нелинейная модель внутренне нелинейна, то она не может быть сведена к такой функции:
а) линейной +
б) прямой
в) плавающей

9. Одна из предпосылок применения МНК для получения несмещенных, состоятельных, эффективных оценок:
а) наличие гетероскедастичности
б) отсутствие гетероскедастичности
в) отсутствие автокорреляции остатков +

10. Одна из предпосылок применения МНК для получения несмещенных, состоятельных, эффективных оценок:
а) моноскедастичность
б) гомоскедастичность +
в) самосдостаточность

11. Одна из предпосылок применения МНК для получения несмещенных, состоятельных, эффективных оценок:
а) нулевая средняя величина остатков
б) двойная средняя величина остатков
в)одинарнаяя средняя величина остатков

12. Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона:
а) левее расположена
б) уже +
в) шире

13. Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который при:
а) достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами +
б) отсутствии связи с результатом имеет наименьшую связь с другими факторами
в) отсутствии связи с результатом имеет максимальную связь с другими факторами

14. Для линейного регрессионного анализа требуется линейность:
а) по переменным и параметрам
б) только по переменным
в) только по параметрам +

15. Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как … фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной:
а) произведение +
б) сумму
в) разность между

16. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают это при смене сезона:
а) трендовые изменения
б) численную величину изменения, происходящего +
в) направление изменения, происходящего

17. Уравнение регрессии, которое связывает результирующий признак с одним из факторов при зафиксированных на среднем уровне значении других переменных, называется:
а) множественным
б) несущественным
в) частным +

18. Эндогенными переменными являются:
а) случайные переменные
б) зависимые переменные +
в) независимые переменные

19. Кроме пошаговой процедуры присоединения объясняющих переменных используются пошаговые процедуры присоединения-удаления и процедура удаления таких переменных:
а) зависимых
б) независимых
в) объясняющих +

20. Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение:
а) доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1
б) индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1 +
в) индекса корреляции для исследуемой зависимости близко к 0

21. Сглаживание временного ряда означает устранение:
а) случайных остатков +
б) циклической компоненты
в) сезонной компоненты

22. Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если:
а) при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются
б) факторы не взаимодействуют друг с другом +
в) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии

23. Для непрерывной случайной величины Х ее вероятность P(x) = P(кси < х) есть функция распределения такой величины:
а) неслучайной
б) ошибочной
в) случайной +

24. Существо метода Зарембки заключается в выборе между линейной и такой моделями:
а) квадратической
б) логарифмической +
в) гиперболической

25. В случае, когда не отвергнута ложная гипотеза, то имеет место ошибка такого рода (ответ указать цифрами):
а) 3
б) 1
в) 2 +

26. Система эконометрических уравнений не используется при моделировании:
а) механизма функционирования экономических систем
б) взаимосвязей временных рядов данных +
в) макроэкономических показателей

27. Если размер выборки стремится к бесконечности, стандартное отклонение математического ожидания стремится к:
а) 0 +
б) 2
в) 4

28. В случае, когда отвергнута истинная гипотеза, то имеет место ошибка такого рода (ответ указать цифрами):
а) 3
б) 2
в) 1 +

29. В методе главных компонент главные компоненты содержат в себе:
а) максимально возможную долю информации исходных переменных +
б) минимально возможную долю информации исходных переменных
в) коррелированные переменные

30. Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если:
а) при изменении переменной влечет за собой изменение во всей системе взаимосвязанных признаков
б) факторы не взаимодействуют друг с другом +
в) система не предполагает использование уравнений множественной регрессии